[die] 夏普率。夏普率法。
性的投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回
最大化的投资组合，或那些在给定期望回率的水平上使风险最小化的投资组合。
，性的经人也是在平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
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凡理性的投资者将选择并持有有效的投资
，
那些在给定的风险水平下使期
最大化的投资，或那些在给定期率的水平上使风险最小化的投资。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下最优的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的。对于没有投资多元化限制的经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行的投资，因为它
凡理性的投资者将选择并持有有效的投资
，那些在给定的风险水平下使期最大化的投资，或那些在给定期率的水平上使风险最小化的投资。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下最优的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的。对于没有投资多元化限制的经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行的投资，因为它用户正在搜索
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凡理性
选择并持有有效组合，即那些在给定风险水平下使期望回最大
组合，或那些在给定期望回率水平上使风险最小组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回追求（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到组合多元限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有组合多元限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行组合，因为它
凡理性
选择并持有有效组合，即那些在给定风险水平下使期望回最大组合，或那些在给定期望回率水平上使风险最小组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回追求（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到组合多元限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有组合多元限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行组合，因为它用户正在搜索
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凡理性资者将选择并持有有效资组合，即那些在给定风险水平
望回最大资组合，或那些在给定望回率水平上风险最小资组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到资组合多元限制，因而只能在面临特定风险条件寻求次优回。对于没有资组合多元限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行资组合，因为它
凡理性
资者将选择并持有有效资组合，即那些在给定风险水平望回最大资组合，或那些在给定望回率水平上风险最小资组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到资组合多元限制，因而只能在面临特定风险条件寻求次优回。对于没有资组合多元限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行资组合，因为它用户正在搜索
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凡理性的投资者
并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回
大的投资组合，或那些在给定期望回率的水平上使风险
的投资组合。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
凡理性的投资者
并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回大的投资组合，或那些在给定期望回率的水平上使风险的投资组合。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它用户正在搜索
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使期望回最大化的合，或那些在给定期望回率的上使风险最小化的合。同样，理性的经理人也是在均变动条件最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到合多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件寻求次优的回。对于没有合多元化限制的经理而言，市场合（market portfolio）可以代表一种可行的合，因为它
凡理性的
者将选择并持有有效的合，即那些在给定的风险使期望回最大化的合，或那些在给定期望回率的上使风险最小化的合。同样，理性的经理人也是在均变动条件最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到合多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件寻求次优的回。对于没有合多元化限制的经理而言，市场合（market portfolio）可以代表一种可行的合，因为它用户正在搜索
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凡
投资者将选择并持有有效投资，即那些在给定风险水平下使期望回最大化投资，或那些在给定期望回率水平上使风险最小化投资。样，经人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经们往往受到投资多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资多元化限制经而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行投资，因为它
凡
投资者将选择并持有有效投资，即那些在给定风险水平下使期望回最大化投资，或那些在给定期望回率水平上使风险最小化投资。样，经人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经们往往受到投资多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资多元化限制经而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行投资，因为它用户正在搜索
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凡理者将选择并持有有效，即那些在给定风险水平下使期望回最大化，或那些在给定期望回率水平上使风险最小化。同样，理经理人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有多元化限制经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行，因为它
凡理
者将选择并持有有效，即那些在给定风险水平下使期望回最大化，或那些在给定期望回率水平上使风险最小化。同样，理经理人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有多元化限制经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行，因为它用户正在搜索
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凡理性的投资者将选择并
有有效的投资组合，即那些在给定的
险水平下期望回最大化的投资组合，或那些在给定期望回率的水平
险最小化的投资组合。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
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凡理性投资择并持有有效投资组合，即那些在给定风险水平下使期望回最大投资组合，或那些在给定期望回率水平上使风险最投资组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回追求（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到投资组合多元限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它
凡理性
投资择并持有有效投资组合，即那些在给定风险水平下使期望回最大投资组合，或那些在给定期望回率水平上使风险最投资组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回追求（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到投资组合多元限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它用户正在搜索
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