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Time-Varying Volatility

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德汉-汉德词典

时变变易率。
变易率（方差或标准差）不是固定

，

时间

变化而变化。这常常可以用ARCH模型来处理。
如果一

GARCH 模型应用

股票收益率上, 条件变易率（以标准差表示）

期内

波动区间是0.5% 到3 %. 如果一

投资者按照标准普尔500（Standard & Poor 500）投资一

有价证券, 那么第二天她会风险性地损失多少资金呢? 给定预测标准差是0.5%, 她

损失（99%

可能性）- 不会超过她总投资

1.2%. 如果标准差是3%, 相应

资本损失会高达6.7%. 现德语助手

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译

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